#BankingUnion: os bancos da UE melhoraram sua resiliência, mas a lucratividade continua fraca

A Autoridade Bancária Europeia (EBA) publicou o seu Painel de Riscos, que resume os principais riscos e vulnerabilidades no setor bancário da UE, utilizando indicadores quantitativos de risco.

Juntamente com o Risk Dashboard, a EBA publicou os resultados do seu Risk Assessment Questionnaire, que inclui as opiniões dos bancos e analistas de mercado sobre as perspectivas de risco recolhidas no outono 2018.

No terceiro trimestre (Q3) de 2018, o Painel confirma as melhorias na qualidade dos ativos e nos índices de capital, enquanto a lucratividade permanece moderada. Os rácios de capital dos bancos europeus permanecem elevados, com um aumento modesto desde o 2º trimestre de 2018. O rácio CET1 numa base transitória aumentou de 14.5% no último trimestre para 14.7% no 3º trimestre de 2018, como resultado de um aumento no capital CET1 e uma diminuição no exposições totais ao risco. Os bancos que representam 99.6% do ativo total apresentam um rácio CET1 superior a 11%.

O rácio CET1 totalmente carregado aumentou para 14.5% no terceiro trimestre de 3. A qualidade da carteira de empréstimos dos bancos da UE melhorou ainda mais. No terceiro trimestre de 2018, a proporção de empréstimos inadimplentes (NPLs) em relação ao total de empréstimos manteve a tendência de queda e ficou em 3%, seu nível mais baixo desde que a definição de NPL foi harmonizada entre os países europeus em 2018.

A tendência de queda do índice de inadimplência deve-se ao crescimento do total de empréstimos, bem como devido ao contínuo declínio dos empréstimos inadimplentes, que agora estão em € 714.3 bilhões. Olhando para o futuro, os bancos esperam uma melhora adicional na qualidade de seus portfólios, enquanto os analistas de mercado parecem ser mais cautelosos com as perspectivas de qualidade dos ativos. A lucratividade no setor bancário da UE precisa melhorar ainda mais.

O retorno médio sobre o patrimônio líquido (RoE) tem se mantido estável em 7.2%, com a participação dos bancos com RoE acima de 6% diminuindo de 67.1% em Q2 para 62.8%.

As respostas ao Questionário de Avaliação de Risco mostram que os bancos esperam que a lucratividade permaneça moderada, com apenas cerca de 30% com uma perspectiva positiva nos próximos 6-12 meses. Para melhorar a lucratividade, os bancos buscam aumentar as receitas de taxas e comissões e diminuir as despesas operacionais. O rácio empréstimos / depósitos manteve-se globalmente estável.

Em Q3 2018, a proporção aumentou marginalmente em 10bps para 118.4%, impulsionada por um numerador crescente e por um denominador. O rácio de alavancagem (totalmente faseado) manteve-se estável em 5.1%. A taxa de oneração de ativos aumentou ligeiramente para 28.2% de 28% em Q2 2018. O índice de cobertura de liquidez (LCR) melhorou para 148.5% em Q3 2018, o valor mais alto desde o Q3 2016 e bem acima do requisito 100%.

No que diz respeito ao financiamento, os resultados do Questionário de Avaliação de Risco mostram que dois dos três bancos que responderam pretendem aumentar a emissão de instrumentos elegíveis para o MREL. No entanto, cerca de 50% dos bancos consideram os desafios em torno da precificação como a principal restrição para essas emissões. Os analistas estão confiantes de que os bancos poderão emitir instrumentos elegíveis para BRRD / MREL / TLAC e também concordam que os custos para tais emissões aumentarão no próximo período.

Os números incluídos no Risk Dashboard baseiam-se numa amostra de bancos 150, cobrindo mais de 80% do setor bancário da UE (por ativos totais), no nível mais alto de consolidação, enquanto os agregados nacionais também podem incluir grandes subsidiárias. A lista de bancos pode ser encontrada aqui. 

Compartilhe este artigo: