Investimentos, títulos e depósitos P2P constroem um portfólio ideal em 2024

Segundo estimativas da plataforma Robocash, em 2024, a solução ideal será manter dois terços da carteira de investimentos em instrumentos de renda fixa.

Os especialistas do Robocash analisaram 9 ativos de investimento diferentes para determinar a estrutura ideal do portfólio. A pesquisa examinou 10 modelos de alocação de portfólio* e considerou correlações de ativos.

O portfólio do modelo Black-Litterman promete os maiores retornos em 2024, mas sugere a alocação de todos os fundos em criptografia. “É claro que esta abordagem contradiz a ideia de diversificação e aumenta significativamente os riscos dos investimentos”. - comentam os especialistas. 

Em condições de instabilidade económica, a tendência para a diversificação da carteira continua relevante. “Os métodos de algoritmo Konno-Yamazaki e HRP sugerem que aloquemos todos os 9 ativos analisados ​​em um portfólio. Esta abordagem mitiga alguns riscos, mas definitivamente não é a mais eficiente em termos de retorno”.

A opção mais ideal é a estrutura identificada na otimização de Pareto. Esta carteira contém 64.9% de ativos de rendimento fixo, nomeadamente obrigações, investimentos P2P e depósitos. O restante é composto por ativos com retorno variável (30.6%) e ativos em moeda estrangeira (4.5%). "Os retornos aqui são inferiores, por exemplo, no caso de maximizar a diversificação ou considerar uma taxa livre de risco para o índice de Sharpe. Mas esta combinação é ideal em termos de alcançar a melhor relação risco-retorno." - acrescentam os especialistas. 

* A lista de métodos incluiu os seguintes: Markowitz, VaR (Valor em Risco), Mean-CVaR (VAR condicional em média), modelo Black-Letterman, Índice de Sharpe, Paridade de risco e retorno, Otimização robusta, Konno-Yamazaki (Média Desvio Absoluto), HRP (otimização baseada em aprendizado de máquina de paridade de risco hierárquico), minimização de risco de Pareto e maximização de lucratividade.

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Notas para editores: Robo.cash é uma plataforma de investimento totalmente automatizada com sede na Croácia, com garantia de recompra de investimentos que operam na União Europeia, no Reino Unido e na Suíça. Lançada em fevereiro de 2017, a plataforma pertence à holding financeira UnaFinancial que fornece serviços fintech em mercados emergentes na Ásia e na Europa. Como parte da holding, Robo.cash funciona segundo um modelo “peer-to-portfolio”, proporcionando uma oportunidade de investir em empréstimos ao consumidor e comerciais emitidos pelas empresas afiliadas. Em 30 de novembro de 2023, atraiu mais de 85 milhões de euros em investimentos e financiou mais de 750 milhões de euros em empréstimos. 

Foto por Stephen Dawson on Unsplash

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